.
 
.

Portfolio Optimization

.
Redna cena: 89,05 €
Predvideni rok dobave: 14-21 dni
.
.
Količina:  
.
Strošek dostave je enoten za celo Slovenijo in znaša 2,95 €, ne glede na količino in vrsto kupljenih izdelkov.

Številni izdelki imajo oznako "brezplačna dostava", kar pomeni, da v prmeru nakupa takšnega izdelka poštnine ne boste plačali. 

Več o dostavi
Emka.si omogoča naslednje načine plačila:
  • z gotovino ob prevzemu (velja le za fizične osebe),
  • s plačilno oziroma kreditno kartico (Mastercard, Visa, ActivaMaestro, Activa, Diners, American Express),
  • s storitvijo Moneta (Mobitel in Simobil)
  • Plačilo po predračunu (pravne osebe)
  • Račun z odlogom plačila (za javna podjetja)
Več o plačilih

Pri vsakem izdelku je naveden predviden rok dostave. Glede na to katere izdelke izberete, se vam pri oddaji naročila prikaže tudi končni predviden datum dobave vašega pakete.

Večino izdelkov dostavljamo iz lastne zaloge, zato so naši dobavni roki zelo kratki.

Ko vam bomo poslali paket boste o tem obveščeni tudi po emailu. V emailu bo navedena številka vašega paketa ter povezava do Pošte Slovenije, kjer boste lahko preverili natančen status dostave.

Več o dostavi

To je spletna cena
Shrani v seznam želja
.

.

Opis

Eschewing a more theoretical approach, Portfolio Optimization shows how the mathematical tools of linear algebra and optimization can quickly and clearly formulate important ideas on the subject. This practical book extends the concepts of the Markowitz "budget constraint only" model to a linearly constrained model.


 


Only requiring elementary linear algebra, the text begins with the necessary and sufficient conditions for optimal quadratic minimization that is subject to linear equality constraints. It then develops the key properties of the efficient frontier, extends the results to problems with a risk-free asset, and presents Sharpe ratios and implied risk-free rates. After focusing on quadratic programming, the author discusses a constrained portfolio optimization problem and uses an algorithm to determine the entire (constrained) efficient frontier, its corner portfolios, the piecewise linear expected returns, and the piecewise quadratic variances. The final chapter illustrates infinitely many implied risk returns for certain market portfolios.


 


Drawing on the author’s experiences in the academic world and as a consultant to many financial institutions, this text provides a hands-on foundation in portfolio optimization. Although the author clearly describes how to implement each technique by hand, he includes several MATLAB® programs designed to implement the methods and offers these programs on the accompanying CD-ROM.

.
.
.

O avtorju - Michael J. Best

Obvestite me o novi knjigi tega avtorja

Želite, da vas po elektronski pošti obvestimo, ko izide nova knjiga ali ponatis katere od knjig tega avtorja?

DA - obveščajte me o novostih avtorja
.
.
.
.

Podrobnosti o izdelku

  • Jezik: angleški
  • Leto izida: 2010
  • Vezava: Trda
  • ISBN/EAN: 9781420085846
  • Založba Chapman & Hall
  • Avtor:
  • Povprečna ocena:
    Ocena kupcev: 0
    (0)

Mnenja kupcev

  0  ocen:
5 zvezdice
0%
(0)
4 zvezdice
0%
(0)
3 zvezdice
0%
(0)
2 zvezdice
0%
(0)
1 zvezdica
0%
(0)
Povprečna ocena kupcev:
Ocena kupcev: 0
(0 ocen uporabnikov )
.
Ocenite izdelek s klikom na zvezdice:
 
.
.
.
.
.

Oznake kupcev o tem izdelku

Kliknite na posamezno oznako za prikaz vseh izdelkov označenih s to oznako:

Dodaj oznako:

Dodaj
.